来源:新东方美国研究生留学
中美贸易摩擦和谈判牵动全球神经，朋友圈最近也被华为“教父”任正非42个问答刷屏。随着中国综合国力的全面提升，中美之间的博弈日益白热化。新的国际环境下，如何防控金融风险，打好金融安全保卫战在今天显得尤为迫切和重要。而今天的金融也不再是单纯的学习财务知识就可以，金融工程的大热恰恰说明这个问题。
知己知彼，百战不殆。今天跟随小编一起了解下美国的金融工程专业。
金融工程是利用数学工具、工程化手段来解决实际金融问题的学科，包含金融产品设计，金融产品定价，交易策略设计，金融风险管理等；第一个金融工程学位课程是在20世纪90年代初设立的。这个专业的数量和规模都在迅速增长。目前美国USNEWS排名150的院校中，有50左右个金融工程硕士项目。
美国院校金融工程常见专业
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Financial Engineering 金融工程
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Financial Mathematics /Mathematical Finance 金融数学
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Computational Finance 计算机金融
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Quantitative Finance 量化金融
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Quantitative Finance and Risk Management 量化金融和风险管理
常规所属学院
根据课程侧重点和学院风格的差异，美国金融工程专业一般会设置在工学院，商学院，数学学院。
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工学院偏向招收工程专业学生，重视编程能力，会开设optimization , programming等课程。典型的有Columbia MSFE, Stanford MSFM, NYU MSFE等；
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商学院偏向招收金融专业学生，围绕金融方面学习，会开设Stochastic Methods of Mathematical Finance等课程。典型的譬如WUSTL MSF, UCB MFE, UCLA MFE等；
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数学学院，偏向招收数学专业的学生，课程围绕数学、统计展开，会开设Stochastic Processes等课程，学术性较强。典型的包括Columbia MAMF, Chicago MSFM, JHU MSFM等
申请要求
专业背景
总体看来，除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人，其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些”转专业”的人中，工程类专业背景的学生占了将近半数。如果是纯商科背景，比较偏好有辅修或者第二专业为相关理工科。
成绩建议
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托福基本要求是总分100，每项不低于23，有1%-3%加分会更有优势；总分110分，口语25分（牛津有严格要求）；
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GRE基本要求是153+165+3.0，有1%-3%加分，160+170+3.5；*
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GPA大于3.7比较有竞争力， 3.5-3.7，无优势无劣势，3.5以下，无优势成绩
*GRE sub 数学10/25 一年一次（数学专业，成绩不太好的非数学专业建议考GRE sub数学，在中国每年就一次考试，是在十月二十五号左右，7月份之后开始报名。
先修课
美国的金融工程硕士看重学生在数学，计算机和金融方面的知识和能力储备。尤其是数学和计算机能力出众的学生，往往录取结果更好。总的来看，常见的先修课主要有以下：
1. 数学和统计类
微积分 （Differential Calculus, Multivariate Calculus）； 线性代数（Linear Algebra）；概率论和统计（Probability and Statistics）等，这些均为最基础的要求，但是要想有更大优势，尽可能多修随机过程（Stochastic Processes）， 数值分析（Numerical Analysis）， 实变函数（Real Analysis）等。
2. 计算机类
除了目前最常见的的C, C++, Matlab, Python, R ，还有 Machine Learning，SAS, Gauss, RATS, S-Plus, or Garch等。
3. 金融
包含微观经济学Microeconomics，宏观经济学 Macroeconomics，公司财务及财务分析 Corporate Finance and Financial Analysis，投资学 Investments等。
不同于MBA和MSP，金融工程主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工程师——Quant。职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构，Quant负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较典型的的有pricing、model validation、research、develop and risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。
总体来说工作相对辛苦，但是专业回报率相当高。目前国内Quant的缺口仍比较大。人们对风险管理、投资组合的需求越来越高，金融工程热度经年不减，使得金融工程的申请难度也逐年递增。小编也建议大家提早准备，除了补充先修课，也可以通过提前参与优质的科研项目，巩固学术知识，提升项目实践能力。
现在新东方前途出国就有2个金融工程的相关科研机会提供给大家啦：
项目名称
金融工程方向（证券投资决策与量化建模研究）
导师背景
知名研究所金融工程和风险管理领域的副教授。至今出版学术专著5部，在国内外重要学术期刊上发表论文50余篇。先后主持国家自然科学基金项目2项，参与973项目、国家自然科学基金重大项目、重点项目等国家级项目多项。担任多个期刊的副主编或者编委。在多个学会担任副主任委员、常务理事和理事。
项目地点&项目安排
北京 面试+笔试筛选
1) 了解收益与风险的度量方法，以及资产组合选择的量化建模方法
2) 学习资本资产定价理论（CAPM）以及因子模型与套利定价理论（APT3）学习并掌握递归神经网络（RNN）和长短期记忆网络（LSTM）深度学习的思想
3) 接触固定收益资产投资、分析证券分析方法及金融衍生证券分析
4) 实践中的投资组合管理建模
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适合学生
大二以上优秀本科生, 计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等相关专业
项目难度
★★
报名建议
具备一定金融工程相关基础，对证券投机及量化建模感兴趣的同学
项目名称
金融大数据方向（金融网络交易数据分析及社团发现与识别）
导师背景
任职教师现任知名研究所助理研究员，著名金融公司金融大数据事业部首席科学家，主要研究方向包括自然语言处理，金融舆情，金融大数据分析等。在计算机、数学、交叉学科领域发表论文多篇。现合作于多家银行，私募，保险，P2P,征信和咨询公司。
项目地点&项目安排
北京 面试+笔试筛选
1) 金融数据分析基本理论, Python上手和相关金融分析工具包使用
2) 金融数据统计分析：沪深300和纳斯达克自选个股分析
3) 通过机器学习回归方法分析个股对市场变化的敏感性
4) 通过机器学习方法预测A股实时股价的方法和实现方法
…
适合学生
大二以上优秀本科生, 计划申请运筹学、统计学、信息学、金融、计算机、人工智能等相关专业
项目难度
★★
报名建议
对金融大数据感兴趣，具备一定编程能力的同学
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